ให้ความรู้ด้านการเงิน
โดย:
PB
[IP: 85.132.252.xxx]
เมื่อ: 2023-05-22 20:34:30
นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Tech) ได้นำโลกแห่งฟิสิกส์และการเงินเข้ามาใกล้กันอีกก้าวหนึ่ง ในการศึกษาที่ตีพิมพ์ในPhysical Review Lettersทีมงานประสบความสำเร็จในการแสดงให้เห็นถึงความคล้ายคลึงกันระหว่างการเคลื่อนที่แบบสุ่มของอนุภาคในของไหล (เรียกว่าการเคลื่อนที่แบบบราวเนียนทางกายภาพ) และความผันผวนของราคาในตลาดการเงิน (เรียกว่าการเคลื่อนที่แบบบราวเนียนทางการเงิน) ในการทำเช่นนั้น พวกเขารื้อฟื้นผลงานขั้นสุดท้ายของนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส หลุยส์ บาเชลิเยร์ ซึ่งในปี 1900 เป็นคนแรกที่อธิบายกระบวนการสโตแคสติก[2] ซึ่งต่อมากลายเป็นที่รู้จักในชื่อการเคลื่อนที่แบบบราวเนียนในบริบทของการสร้างแบบจำลองทางการเงิน การค้นพบของ Bachelier ได้รับการตีพิมพ์เมื่อห้าปีก่อนที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์จะตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบบราวเนียนทางกายภาพชิ้นแรกของเขา นักวิจัยกล่าวว่า "ความคล้ายคลึงกันอย่างลึกลับระหว่างการเคลื่อนที่แบบบราวเนียนทางกายภาพและทางการเงินทำให้นักวิทยาศาสตร์สนใจมาเป็นเวลากว่าร้อยปีแล้ว" นักวิจัยกล่าว "ในการศึกษาของเรา เราได้ชี้แจงว่าการเคลื่อนไหวทางการเงินแบบบราวเนียนเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในระดับจุลภาคของตลาดการเงินได้อย่างไร โดยอิงจากข้อมูลเชิงสังเกตโดยตรงและการวิเคราะห์ทางทฤษฎี" เมื่อมองไปที่ตลาดเงินดอลลาร์สหรัฐ-เงินเยนของญี่ปุ่น ทีมงานใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในระดับ 'จุลภาค' ซึ่งจะพิจารณาถึงการตัดสินใจของผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแต่ละราย การศึกษาหลายชิ้นที่ดำเนินการก่อนหน้านี้ที่ Tokyo Tech โดยผู้เขียนร่วมของการศึกษาปัจจุบันรวมถึง Misako Takayasu ได้วางรากฐานสำหรับการสำรวจการเกิดขึ้นของการเคลื่อนไหวทาง การเงิน ของ Brownian ในรายละเอียดเพิ่มเติม งานปัจจุบันซึ่งนำโดย Kiyoshi Kanazawa และดูแลโดย Takayasu และคนอื่นๆ ได้รับประโยชน์จากชุดข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้นซึ่งมีให้ใช้งานในเดือนกรกฎาคม 2016 ชุดข้อมูลนี้เปิดใช้งานแนวทางที่พิถีพิถันในการติดตามพฤติกรรมตามเทรนด์[3] ของเทรดเดอร์แต่ละราย เมื่อตรวจสอบโดยรวมแล้วพบว่าแนวโน้มต่อไปนี้คล้ายคลึงกับแนวคิดเรื่องความเฉื่อย[4] ในวิชาฟิสิกส์ นอกจากนี้ นักวิจัยยังสามารถขยายแบบจำลองของพวกเขาเพื่อแสดงให้เห็นว่าวิธีการของพวกเขาสอดคล้องกับพลวัตที่ใหญ่ขึ้น (มหภาค) ดังนั้น พวกเขาจึงพัฒนากรอบการทำงานที่ขนานไปกับทฤษฎีจลนพลศาสตร์ของโมเลกุล[5] ซึ่งเป็นพื้นฐานทางทฤษฎีของการเคลื่อนที่แบบบราวเนียนทางกายภาพ พวกเขาสรุปได้ว่าแบบจำลองของพวกเขาซึ่งมีรากฐานมาจากฟิสิกส์มาตรฐาน เป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการทำความเข้าใจความผันผวนของราคาในตลาดการเงินที่มีเสถียรภาพ พวกเขายังมุ่งตรวจสอบตลาดที่ไม่เสถียรซึ่งเสี่ยงต่อผลกระทบจากภายนอก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ท้าทายอย่างมากของการวิจัย ซึ่งจะต้องมีความเข้าใจที่ดีขึ้นว่าเทรดเดอร์ตอบสนองต่อผลกระทบต่างๆ อย่างไร รวมถึงพฤติกรรมดังกล่าวสามารถสะท้อนให้เห็นในรูปแบบทางทฤษฎีได้อย่างไร "เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าตลาดการเงินเป็นหัวข้อที่ดีสำหรับวิทยาการที่ยากในการจัดการ ต้องขอบคุณความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีล่าสุด เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่" พวกเขากล่าว ข้อกำหนดทางเทคนิค [1] การเคลื่อนที่แบบบราวเนียนทางการเงิน: คำอธิบายว่าราคาในตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปตามปรากฏการณ์ของการเคลื่อนที่แบบบราวเนียน ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ที่ดูเหมือนผิดปกติของอนุภาคในของเหลวหรือก๊าซ [2] กระบวนการสุ่ม: กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ดูเหมือนจะผันผวนแบบสุ่มเมื่อเวลาผ่านไป [3] พฤติกรรมตามเทรนด์: หมายถึงวิธีที่เทรดเดอร์แต่ละคนมักจะคาดหวังว่าราคาในอนาคตจะขยับขึ้นตามเทรนด์ขาขึ้น หรือขาลงในเทรนด์ขาลง ผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมักจะพยายาม "ขี่" แนวโน้มให้นานที่สุด [4] ความเฉื่อย: กฎของความเฉื่อยในฟิสิกส์ระบุว่า วัตถุจะหยุดนิ่งโดยปราศจากแรงภายนอก หรือหากกำลังเคลื่อนที่ ก็จะเคลื่อนที่ต่อไปในแนวเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ [5] ทฤษฎีจลนพลศาสตร์ของโมเลกุล: แบบจำลองที่อธิบายการเคลื่อนที่แบบสุ่มของอนุภาคในของเหลวหรือก๊าซที่เกิดจากการชนกันบ่อยครั้ง ซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนที่แบบบราวเนียนทางกายภาพ
- ความคิดเห็น
- Facebook Comments
